CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、负面新闻(negative news)、风险分散化(risk diversification)、决策机构(decision making body)、无风险收益率(risk free return)、分散化效应、市场推广部、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、不允许卖空(not selling short)

[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

A. 证券的系统性风险
B. 证券的非系统性风险
C. 证券的全部风险
D. 证券的财务风险

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[单选题]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空^{(not selling short)}
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券^{(risk free security)}F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置

[单选题]（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

A. 投资部
B. 研究部
C. 交易部
D. 投资决策委员会

[单选题]下列关于风险的描述，错误的是（）。

A. 负面新闻如农业公司产品歉收造成的股价下跌属于非系统性风险
B. 投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大
C. 通常情况下，风险越高，预期收益越高，其历史收益也越高
D. 系统性风险是相对于一定的投资范围而言的，即一定范围内的风险有可能在一个更大的范围内分散化

[单选题]投资者采用主动还是被动投资策略最主要的决定因素是（）。

A. 市场是否有效
B. 市场是否完善
C. 市场是否发达
D. 市场是否活跃

[单选题]下列各项中（）不属于基金公司的投资管理部门。

A. 决策委员会
B. 研究部
C. 市场推广部
D. 交易部

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

A. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
B. 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应
C. 只要不完全正相关，分散化效应就会存在
D. 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零

[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。

A. 在险价值（VAR）
B. 方差
C. 均值
D. 绝对离差

[单选题]下列各项对CAPM的理解正确的是（）。

A. CAPM可以解释证券的全部收益
B. CAPM属于规范经济学的范畴
C. CAPM在推导时不需要任何假设条件
D. CAPM可以用来评价基金的业绩

[单选题]关于资本市场线的描述错误的是（）。

A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率
C. 该线经过风险资产生成的市场组合
D. 在资本市场上所划的一条分界线

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