【名词&注释】
股票价格(stock price)、投资者(investor)、不存在(there is no)、到期日(due date)、卖出价(sellout price)
[单选题]当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价(sellout price)时,可以()。
A. A、买入认购期权
B. B、卖出认购期权
C. C、买入认沽期权
D. D、卖出认沽期权
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学习资料:
[单选题]如何构建卖出合成策略()。
A. A、买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权
B. B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权
C. C、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D. D、买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
[单选题]“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系()。
A. A、期权价格与股票价格
B. B、期权价格与行权价格
C. C、期权隐含波动率与行权价格
D. D、期权隐含波动率与股票价格
[单选题]对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略()。
A. A、买入PL,卖出PH
B. B、买入PL,买入PH
C. C、卖出PL,卖出PH
D. D、卖出PL,买入PH
[单选题]已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确
[单选题]期权组合的Theta指的是()。
A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
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