现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%

【名词&注释】

教材内容(textbook content)、计算公式(calculation formula)、预期报酬率、风险分散化(risk diversification)、分散化效应、两者之间(between them)、加权平均数(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、期望报酬率(the rate of expected return)

[多选题]现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望报酬率^{(the rate of expected return)}分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（）。

A. 甲方案的绝对风险大于乙方案的绝对风险
B. 甲方案的绝对风险小于乙方案的绝对风险
C. 甲方案的相对风险大于乙方案的相对风险
D. 甲方案的相对风险小于乙方案的相对风险

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

A. A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

[多选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A. A、最低的预期报酬率为6%
B. B、最高的预期报酬率为8%
C. C、最高的标准差为15%
D. D、最低的标准差为10%

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.6

[单选题]下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。

A. 证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 在不存在无风险证券^{(risk free security)}的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线
D. 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pd6onz.html