假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、布莱克(blake)、股票价值(stock value)、一部分(part)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票报酬率、持有人(bearer)、到期日(due date)、固定价格(fixed price)、国库券

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日^{(due date)}价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

A. 59
B. 60
C. 62
D. 65

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[单选题]如果一个期权赋予持有人^(bearer)在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

[单选题]如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

B. 19
C. 1
D. -1

[单选题]某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。

A. 6.13%
B. 9.21%
C. 12.72%
D. 7.49%

[多选题]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日^{(due date)}前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定会被执行

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