风险资产组合的方差是（）

【名词&注释】

通货膨胀(inflation)、信用风险(credit risk)、标准差(standard deviation)、企业债券(enterprise bond)、线性关系(linear relationship)、投资者非理性行为、证券交易(stock exchange)、汇率变动风险、公司股票(corporate stock)、非市场风险(non-market risk)

[单选题]风险资产组合的方差是（）

A. 组合中各个证券方差的加权和
B. 组合中各个证券方差的和
C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和
D. 组合中各个证券协方差的加权和

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[单选题]资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。

A. 市场风险
B. 组合方差
C. 期望收益率
D. 资产风险

[单选题]股指期货的流动性、杠杆性和交易双向性使其在资产配置中发挥着重要的作用，下列哪一项不属于股指期货的作用（）。

A. 通过改变股票组合的β值来改变组合风险
B. 套期保值
C. 提高投资效率
D. 降低交易风险

[单选题]小张持有某铁路公司股票^{(corporate stock)}500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。

A. C

[单选题]小刘打算买入一只电信股票，价格为55元，这时国债的收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，该电信股票的β系数为1.5，红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元，并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。

A. D

[多选题]在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险^{(non-market risk)}

[多选题]行为金融学针对传统有效市场理论，提出的质疑包括（）

A. 非理性行为
B. 投资者非理性行为并非随机发生
C. 由于投资者交易的随机性，能抵消彼此对价格的影响
D. 投资者可以理性地评估证券价格
E. 套利会受到一些条件的限制，使之不能发挥预期的作用

[多选题]某投资者投资了在上海证券交易^{(stock exchange)}的某企业债券，属于该类债券风险的是（）

A. 利率风险
B. 信用风险
C. 通货膨胀风险
D. 汇率风险
E. 流动性风险

[单选题]某债券面值100元，每半年付息一次，利息5元，债券期限为5年，若一投资者在该债券发行时以118．66元购得，则其实际的年收益率是（）

A. 5.88％
B. 6.09％
C. 6.25％
D. 6.41％

[单选题]折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（）

A. 到期收益率大于票面利率
B. 到期收益率小于票面利率
C. 长期债券的到期收益率大于其票面利率，短期债券的票面利率大于到期收益率
D. 到期收益率等于票面利率

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