资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得

【名词&注释】

投资者(investor)、标准差(standard deviation)、收益率(return)、证券市场线(security market line)、指数值(index value)、无风险资产(riskless asset)

[判断题]资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

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学习资料：

[多选题]关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

A. 夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值^{(index value)}等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产^{(riskless asset)}的直线的斜率

[单选题]（）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

A. 资本市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程

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