ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已

【名词&注释】

股票价格(stock price)、标准差(standard deviation)、年复利率(annual compound interest rate)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克斯科尔斯期权定价模型、公司股票(corporate stock)、到期日(due date)、有效年利率(effective annual interest rate)

[单选题]ABC公司股票^{(corporate stock)}的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率^{(effective annual interest rate)}为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

A. A、63.65
B. B、63.60
C. C、62.88
D. D、62.80

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[单选题]下列关于实物期权的说法中，不正确的是()。

A. A、实物期权隐含在投资项目中，但并不是所有项目都含有值得重视的期权
B. B、一般来说，当项目的不确定性较大时，进行项目决策就应该考虑期权价值的影响
C. C、时机选择期权属于看涨期权
D. D、放弃期权属于看涨期权，其标的资产价值是项目的继续经营价值，而执行价格是项目的投资成本

[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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