某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对

【名词&注释】

历史数据(historical data)、经济价值(economic value)、汇率变动(change in exchange rate)、信托公司(trust company)、资产负债(asset-liability)、高级计量法(advanced measurement approaches)、置信水平(confidence level)、商业银行资本管理(capital management of commercial banks)、货币汇率(monetary exchange rate)、发生变化

[单选题]某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。

A. 止损
B. 头寸
C. 风险
D. 交易

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法

[多选题]根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定，我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。

A. 指导性限额、指令性限额
B. 数量限额、止损限额、风险限额、压力测试限额
C. 全行市场风险限额、部门子限额、分行辖内限额
D. 本行限额、监管限额

[多选题]目前我行理财业务合作机构有（）。

A. 信托公司
B. 保险公司
C. 基金公司
D. 证券公司

[单选题]请根据表4-2回答下列问题：若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率^{(monetary exchange rate)}的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

A. -370
B. 280
C. 350
D. 370

[单选题]（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A. 敏感性分析
B. 久期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值方法

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平^{(confidence level)}为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。

A. 2.5
B. 3.5
C. 2
D. 3

[单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

A. 基本指标法
B. 内部模型法
C. 高级计量法
D. 内部评级法

[多选题]按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。

A. 重新定价风险
B. 股票价格风险
C. 基准风险
D. 收益率曲线风险
E. 流动性风险

本文链接：https://www.51bdks.net/show/oydoqk.html