牛市中认购期权垂直套利策略，（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、交易价格(transaction value)、股票价格波动(stock price fluctuation)、权利金(royalty)、盈亏平衡点(break-even point)、上交所、不低于(no less than)

[单选题]牛市中认购期权垂直套利策略，（）。

A. 风险有限，盈利有限
B. 风险有限，盈利无限
C. 风险无限，盈利有限
D. 风险无限，盈利无限

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学习资料：

[单选题]以下哪种期权具有内在价值（）

A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 平直期权和虚值期权

[单选题]某投资者初始持仓为0，买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约，随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。

A. A、10
B. B、6
C. C、4
D. D、16

[单选题]若投资者希望自行设定交易价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于^{(no less than)}该价格，应该发出哪种交易指令（）。

A. A、普通限价指令
B. B、市价指令
C. C、FOK限价申报指令
D. D、FOK市价申报指令

[单选题]关于股票认购期权，以下说法错误的是（）

A. 认购期权的买方买入了一个买股票的权利
B. 认购期权的买方只有买股票的权利，没有义务
C. 认购期权的卖方只有卖股票的义务，没有权利
D. 合约到期时，认购期权的买方必须行权

[单选题]隐含波动率是指（）。

A. A、标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
B. B、从标的证券价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差
C. C、通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格在未来期权存续内的波动率
D. D、标的证券价格在未来一段时间内的波动率

[单选题]合成期货多头策略，（）。

A. 盈利无限
B. 损失无限
C. 盈利有限
D. 以上说法均不对

[单选题]在到期日当天，期权具有（）。

A. 只有内在价值
B. 同时具有内在价值和时间价值
C. 只有时间价值
D. 没有价值

[单选题]认购期权卖出开仓后，其盈亏平衡点^{(break-even point)}的股价为（）

A. 权利金
B. 行权价格–权利金
C. 行权价格+权利金
D. 股票价格波动差–权利金

[单选题]上交所期权全真模拟方案中，一共有（）个到期月份

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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