（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、基本原理(basic principle)、管理者、管理方法、证券市场(securities market)、收益率(return)

[单选题]（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A. 证券组合的期望收益率^(return)
B. β系数
C. 证券间的相关系数
D. 证券各自的权重

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。

A. A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B. B．采用此种方法的管理者认为证券市场^{(securities market)}不总是有效的
C. C．期望获得市场平均收益
D. D．采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

[多选题]套利定价模型表明（）。

A. 在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率^(return)完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率^(return)
C. 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率^(return)
D. 期望收益率^(return)跟因素风险的关系，可由期望收益率^(return)的因素敏感性的线性函数所反映

本文链接：https://www.51bdks.net/show/oveeqk.html