当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不

【名词&注释】

经营风险(business risk)、不存在(there is no)、投资报酬率(return on investment)、风险分散化(risk diversification)、偿债基金(sinking fund)、分散化效应、加权平均数(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、等比例(equal ratio)、分散化投资(diversified investment)

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

A. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资^{(diversified investment)}发生
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数^{(weighted mean)}
C. 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D. 其投资机会集是一条直线

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]有一项年金，前2年无流入，后6年每年初流入100元，则下列计算其现值的表达式正确的有()。

A. A、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，2)
B. B、P=100×(P/A，i，6)(P/F，i，1)
C. C、P=100×(F/A，i，6)(P/F，i，7)
D. D、P=100×[(P/A，i，7)-(P/F，i，1)]

[多选题]下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

A. A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

[单选题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例^{(equal ratio)}投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。

A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%

[多选题]下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。

A. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. 贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. 贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

[多选题]在下列各项中，可以直接或间接利用普通年金终值系数计算出确切结果的有（）。

A. 偿债基金
B. 先付年金终值
C. 永续年金现值
D. 永续年金终值

[多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合

[多选题]下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。

A. 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B. 无风险资产^{(riskless asset)}的β=0
C. 无风险资产^{(riskless asset)}的标准差=0
D. 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

本文链接：https://www.51bdks.net/show/oowy6k.html