风险管理题库2022第四章市场风险管理题库提分加血每日一练(04月30日)

1. [单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A. 150
B. 110
C. 40
D. 260

2. [单选题]当商业银行经营外汇业务时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A. 贬值，缩小
B. 升值，缩小
C. 贬值，增大
D. 升值，增大

3. [单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

A. 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B. 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C. 股票风险资本计提比率都为8%
D. 不同市场中的股票头寸可以抵消

4. [多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

A. VaR值随置信水平的增大而增加
B. VaR值随持有期的增大而增加
C. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D. 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E. 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法^{(covariance method)}、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

5. [多选题]2012年，中国银监会发布的《商业银行资本管理^{(capital management of commercial banks)}办法（试行）》明确交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足（）。

A. 在交易方面不受任何限制，可以随时平盘
B. 能够完全对冲以规避风险
C. 能够准确估值
D. 能够进行积极的管理
E. 能够自由的在交易账户和银行账户之间进行调整

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