投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标

【名词&注释】

投资者(investor)、波动性(volatility)、收盘价(closing price)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)

[单选题]投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

A. 2
C. -2
D. 无法确定

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[单选题]甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日^{(due date)}甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。

A. A、—2元
B. B、—3元
C. C、—4元
D. D、—5元

[单选题]备兑开仓策略是预计股票价格（）或者小幅上涨时才应采取的策略。

A. 变化较小
B. 变化较大
C. 上涨较大
D. 下跌较大

[单选题]投资者预计标的证券价格将要上涨，但又不希望承担价格下跌带来的损失，这时投资者可以选择的策略是（）。

A. 做多股票认购期权
B. 做多股票认沽期权
C. 做空股票认购期权
D. 做空股票认沽期权

[单选题]关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

A. A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
B. B、随着到期日^{(due date)}临近，期权的时间价值逐渐减为0
C. C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D. D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念

[单选题]假设甲股票的现价位10元，当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股，则基于价股票构建的保险策略的成本是（）

A. 10.2元/股
B. 9.8元/股
C. 19.2元/股
D. 18.8元/股

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