客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在

【名词&注释】

流动性(fluidity)、信用风险(credit risk)、不存在(there is no)、公司债券(corporate bond)、货币市场基金(money market fund)、投资额(investment)、一部分(part)、购买力风险(purchasing power risk)、无风险收益率(risk free return)、平均水平(average level)

[单选题]客户王女士在理财师小李的推荐下购买了一种资产配置。几年后，在评估金额时，小李发现该配置的詹森比率为0．8％，表明该资产配置过去几年的实际收益率（）

A. 比无风险收益高0.8％
B. 比无风险收益低0.8％
C. 比市场平均水平^{(average level)}高0.8％
D. 比市场平均水平^{(average level)}低0.8％

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学习资料：

[单选题]李女士于1990年以95元的价格购入面值100、票面利率8%、期限为5年的债券，每年付息一次，3年后以98元卖出，则李女士的投资收益率为（）。

A. 26.73%
B. 27.32%
C. 28.42%
D. 29.45%

[单选题]张先生今年40岁，为了使自己退休时有足够的资金消费，他准备做一项投资，初时投资额为5万元，希望在自己60岁退休时能得到80万元的退休金，则他每年须投资约（）万元于年收益率8%的资产组合上。

A. 1.1
B. 1.24
C. 2.0
D. 2.33

[单选题]下列哪一项不属于长期保本安全为主的储蓄型投资者所选择的基金类型（）。

A. 债权型
B. 股票型
C. 货币型
D. 保本型

[多选题]下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。

A. 两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B. 两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大
C. 两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大
D. 两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大
E. 两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性

[单选题]客户王先生投资经验比较丰富，近日精选了一项投资计划A，根据估算，预计如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12％，无风险收益率^{(risk free return)}为6％。但王先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。根据计划A的收益预期，可计算出其预期收益率为（）

A. 13.93％
B. 14.92％
C. 15.62％
D. 16.56％

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）

A. A

[单选题]零息债券的价格反映了远期利率，具体如下表所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。下表不同年份的远期利率根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是（）

A. 6.66％
B. 6.85％
C. 6.93％
D. 7.22％

[单选题]如果某客户持有债券到期，并兑付，他仍将面临的风险是（）

A. 再投资风险
B. 信用风险
C. 购买力风险^{(purchasing power risk)}
D. 流动性风险

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