下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

【名词&注释】

资产报酬率(rate of return on assets)、投资报酬率(return on investment)、风险分散化(risk diversification)、无风险利率(risk-free interest rate)、分散化效应、无风险资产(riskless asset)、无风险证券(risk free security)、期望报酬率(the rate of expected return)、必要报酬率(necessity guerdon rate)、项目总投资(total invest to project)

[多选题]下列关于β值和标准差的表述中，正确的有()。

A. A、β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. B、β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. C、β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. D、β值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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[单选题]某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是()。

A. A、复利终值系数
B. B、复利现值系数
C. C、普通年金终值系数
D. D、普通年金现值系数

[单选题]企业年初借得50000元贷款，10年期，年利率12%，每年年末等额偿还。已知（P／A，12%，10）＝5.6502，则每年应付金额为（）元。

A. 8849
B. 5000
C. 6000
D. 28251

[单选题]A公司拟购建一条新生产线，项目总投资^{(total invest to project)}800万元，建设期为2年，可以使用6年。若公司要求的年报酬率为10%，则该项目每年应产生的最低报酬为（）万元。

A. 86.41
B. 183.7
C. 149.96
D. 222.3

[单选题]目前无风险资产报酬率为7%，整个股票市场的平均报酬率为15%，ABC公司股票期望报酬率^{(the rate of expected return)}与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250，整个股票市场平均报酬率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}为（）。

A. 15%
B. 13%
C. 15.88%
D. 16.43%

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

A. 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C. 表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D. 其投资机会集是一条直线

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券^{(risk free security)}，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

[多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C. 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D. 曲线上的点均为有效组合

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