2022证券投资分析题库第七章证券组合管理理论题库模拟系统108

1. [单选题]避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

A. 共同基金
B. 对冲基金
C. 市政债券
D. 国债

2. [单选题]套利定价理论（APT）认为（）。

A. 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
B. 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资^{(diversified investment)}
C. 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资^{(diversified investment)}，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D. 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

3. [多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长^{(steady growth)}。当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A. A公司预期收益率为0.15
B. A公司预期收益率为0.12
C. A公司当前合理价格为10元
D. A公司当前合理价格为25元

4. [多选题]关于詹森指数，下列说法正确的有（）。

A. 詹森指数是1969年由詹森提出的
B. 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

5. [单选题]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

A. 不显著影响证券收益的次要因素
B. 显著影响证券收益的主要因素
C. 显著影响证券收益的次要因素
D. 不显著影响证券收益的主要因素

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/oe3k95.html