假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000

【名词&注释】

信用风险(credit risk)、覆盖率(coverage)、集中度(concentration ratio)、高风险(high risk)、管理层、管理权限、流动性需求(need for liquidity)、商业银行流动性(commercial bank mobility)、现金流出量(cash outflow)、流动性风险管理方法

[单选题]假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。

A. 23.81
B. -23.81
C. 25
D. -25

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[单选题]对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。

A. 弱
B. 强
C. 不变
D. 不确定

[多选题]下列关于流动性比例的描述，正确的有()。

A. 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×l00%
B. 流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
C. 流动性比例不得低于25%
D. 流动性比例不得低于60%E.流动性比例属于流动性风险评估常用指标

[单选题]下列关于流动性风险监测参考指标的说法，不正确的是（）。

A. 最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%
B. 同业市场负债比例=（与所有同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债余额×100%
C. 对某种重要币种表内外项目需单独计算流动性覆盖率，主要用以监测商业银行重要币种的短期流动性风险水平
D. 最大十家存款客户存款比例=最大十家存款客户存款余额合计／各项贷款余额

[多选题]下列关于流动性风险管理方法的说法，正确的有（）。

A. 根据商业银行负债流动性需求^{(need for liquidity)}，可将存款分为敏感负债、脆弱资金和核心存款三类
B. 商业银行总的流动性需求^{(need for liquidity)}等于资产流动性需求^{(need for liquidity)}减去负债流动性需求^{(need for liquidity)}
C. 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，考虑流动性管理权限是集中还是下放至货币发行国的分行
D. 管理者可根据某些外币在流动性需求^{(need for liquidity)}中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排
E. 流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容

[多选题]下列关于流动性监管指标的说法，不正确的有（）。

A. 流动性覆盖率=优质流动性资产储备／未来30日净现金流出量^{(cash outflow)}×100%
B. 净稳定资金比例=可用的稳定资金／所需的稳定资金×100%
C. 存贷比不应高于75%
D. 流动性比例不应低于100%
E. 商业银行的净稳定资金比例应当不低于200%

[多选题]优质流动性资产具有的特征不包括（）。

A. 高信用风险和市场风险
B. 与高风险资产的高相关性
C. 具有活跃且具规模的市场
D. 存在多元化的买卖方，市场集中度低
E. 易于定价且价值平稳

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