国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。

【名词&注释】

投资者(investor)、期货价格(futures price)、中央银行(central bank)、公开市场操作(open market operation)、交易量(trading volume)、银行间市场(interbank market)、证券交易所(stock exchange)、准备金(reserve)、贴现率(discount rate)、利息收入(interest income)

[多选题]国债期货理论定价时，需要考虑的因素有（）。

A. 现货净价
B. 转换因子
C. 持有收益
D. 交割期权价值

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学习资料：

[单选题]（）不是影响股指期货价格的因素。

A. 中央银行调整法定准备金^(reserve)率
B. 中央银行调整贴现率^{(discount rate)}
C. 中央银行的公开市场操作业务的
D. 宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限

[单选题]目前，在我国债券交易量中，（）的成交量占绝大部分。

A. 银行间市场
B. 商业银行柜台市场
C. 上海证券交易所^{(stock exchange)}
D. 深圳证券交易所^{(stock exchange)}

[单选题]世界上最早推出利率期货合约的国家是（）。

A. 英国
B. 法国
C. 美国
D. 荷兰

[单选题]投资者适宜进行做多基差操作的情形是（）。

A. 基差扩大
B. 基差缩小
C. 基差不变
D. 基差大幅波动

[多选题]关于收益率曲线的说法，正确的是（）。

A. 收益率曲线可以用于衡量市场上债券的报价是否合理
B. 收益率曲线代表整个市场对于期限结构的观点
C. 收益率曲线可以用于帮助计算VaR等风险指标
D. 中债收益率曲线的定位是公允收益率曲线

[多选题]2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

A. IO1403-C-2100
B. IO1403-C-2200
C. IO1403-P-2100
D. IO1403-P-2200

[单选题]假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。

A. 盈利12500美元
B. 盈利13500欧元
C. 亏损12500美元
D. 亏损13500欧元

[单选题]投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入^{(interest income)}，则该投资者应该在互换市场上（）。

A. 介入货币互换的多头
B. 利用利率互换将浮动利率转化为固定利率
C. 利用利率互换将固定利率转化为浮动利率
D. 介入货币互换的空头

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