2022第五章操作风险管理题库每日一练(09月13日)

1. [单选题]我国商业银行使用基本指标法计量操作风险监管资本时，本质上是用历史3年平均^{(annual average)}正的总收入乘以一个系数，该系数的值为（）。

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%

2. [单选题]在用标准法计量操作风险监管资本时，私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数B分别为（）。

A. 18%，18%
B. 15%，12%
C. 12%，18%
D. 15%，18%

3. [单选题]在（）框架下，银行对其每个业务部门^{(business department)}／事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平^{(confidence level)}（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

A. 基本指标法
B. 内部衡量法
C. 打分卡法
D. 损失分布法

4. [多选题]系统缺陷引发的操作风险具体表现^{(concrete manifestation)}为（）。

A. 数据／信息质量
B. 系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题
C. 产品设计缺陷
D. 违反系统安全规定
E. 错误监控／报告

5. [多选题]下列关于高级计量法资本计量的相关性的说法，正确的有（）。

A. 高级计量法资本计量的相关性主要包括频率相关性、严重度相关性和累计损失相关性等类型
B. 频率的相关性是指模型单元格之间总损失是否相关
C. 严重度的相关性是指模型单元格之间每个损失事件的损失金额是否相关
D. 累积损失的相关性是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关
E. 可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵

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