行对合作机构的风险评价内容有（）

【名词&注释】

正态分布(normal distribution)、历史数据(historical data)、管理水平、计算公式(calculation formula)、标准差(standard deviation)、财务状况(financial situation)、管理程序、程序管理(program management)、资产负债(asset-liability)、人民币理财产品

[多选题]行对合作机构的风险评价内容有（）

A. 合作机构财务状况和经营绩效
B. 合作机构综合管理水平
C. 合作机构理财能力和与本行合作情况
D. 合作机构经营年限

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学习资料：

[单选题]商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

A. 市场风险
B. 操作风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险

[多选题]入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括（）。

A. 设置头寸限额并进行监控
B. 交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理^{(program management)}头寸
C. 交易头寸至少应逐日按照市场价值计价
D. 按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层

[单选题]理财业务产品分类根据按照客户获取收益方式的不同，理财产品还可以分为（）。

A. 保证收益理财产品和非保证收益理财产品
B. 人民币理财产品和外币理财产品
C. 浮动收益理财产品和固定收益理财产品
D. 债券型产品和信托型品

[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A. B

[单选题]假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A. 卖出永久债券
B. 买入即将到期的20年期债券
C. 买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券
D. 买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券

[单选题]某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定

[多选题]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债^{(asset-liability)}久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加

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