基金销售从业资格考试题库2022投资风险的管理与控制题库考前模拟考试251

1. [单选题]与其他指数基金一样，（）会不可避免^(inevitable)地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A. ETF
B. 混合基金
C. 股票基金
D. 债券基金

2. [单选题]债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

3. [单选题]某基金在新股申购^{(application for the new shares)}过程中，发现现金头寸不足，要求头寸复核岗员工修改初步询价信息，但头寸复核岗员工由于工作疏忽未予修改，导致申购无效。该风险属于（）。

A. 法律合规风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 操作风险

4. [单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 换元法
D. 蒙特卡洛法

5. [单选题]关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。

A. 混合型基金的投资风险高于股票型基金
B. 混合型基金的预期收益高于股票型基金
C. 混合型基金的预期收益低于债券型基金^{(bond fund)}
D. 混合型基金的投资风险主要取决于股票和债券配置的比例

6. [单选题]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

A. 制定流动性风险管理制度
B. 建立流动性预警机制
C. 进行流动性压力测试
D. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度

7. [单选题]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。

A. 市场利率上升时，债券价格会下降
B. 债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
C. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
D. 债券基金的久期越长，利率风险越低

8. [单选题]一只基金的月平均净值增长率为2％，其标准差为3％，在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于-1％至5％的可能性是（）。

A. 95％
B. 67％
C. 50％
D. 33％

9. [单选题]以下关于事前风险与事后风险的说法不正确的是（）。

A. 事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。
B. 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。
C. VaR是一个事前风险指标
D. VaR是一个事后风险指标

10. [单选题]以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

A. 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B. 贝塔系数是使用历史数据计算的
C. 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D. 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

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