认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）

【名词&注释】

计算方法(calculation method)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、结算准备金、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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[单选题]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]下列情形不会出现强行平仓的是（）。

A. A、结算参与人结算准备金余额小于零，且未在规定时间内补足或自行平仓
B. B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足，除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C. C、客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的，且未对超出部分平仓
D. D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额

[单选题]计算维持保证金^{(maintenance margin)}不需要用到的数据是（）。

A. A、行权价
B. B、标的收盘价
C. C、合约前结算价
D. D、隐含波动率

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日^{(due date)}甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

A. A、亏损1.28元
B. B、1.28元
C. C、3.32元
D. D、8.72元

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

A. A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

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