某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、保证金(margin)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、百分比(percentage)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、交易日(trading day)

[单选题]某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

A. A、升高
B. B、不变
C. C、降低
D. D、无法判断

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[单选题]以下哪一个正确描述了rho（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日^{(trading day)}到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。

A. A、33082.5元
B. B、22055元
C. C、11027.5元
D. D、5513.75元

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或略有下跌，打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金，该股票前收盘价为45元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为44元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的初始保证金为（）元。

A. A、14250
B. B、13250
C. C、7500
D. D、5000

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日^{(due date)}为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

A. A、①=②=③
B. B、①>②>③
C. C、①<②<③
D. D、无法判断

[单选题]股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。

A. A、0.1
B. B、0.2
C. C、0.25
D. D、0.3

[单选题]下列希腊字母^{(greek character)}中，说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率^{(risk-free interest rate)}对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

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