已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权

【名词&注释】

股票价格(stock price)、不存在(there is no)、保证金(margin)、现货交易(spot transaction)、结算价(settlement price)、收盘价(closing price)、绝对值(absolute value)、无风险利率(risk-free interest rate)、希腊字母(greek character)

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确

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[单选题]当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

A. A、theta
B. B、pho
C. C、gamma
D. D、vega

[单选题]以下希腊字母^{(greek character)}，说法正确的是（）。

A. A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值^{(absolute value)}更大
B. B、虚值期权的gamma值最大
C. C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
D. D、平值期权Vega值最大

[单选题]卖出1张行权价为50元的平值认沽期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A. A、买入1000股标的股票
B. B、卖空1000股标的股票
C. C、买入500股标的股票
D. D、卖空500股标的股票

[单选题]某股票认购期权行权价为18元。前结算价为2元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（）元。

A. 4000
B. 5000
C. 6000
D. 6200

[单选题]期权投资组合Vega指的是（）。

A. A、投资组合价值变动与利率变化的比率
B. B、期权价格变化与波动率的变化之比
C. C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D. D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

[单选题]以下属于领口策略的是（）。

A. A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B. B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
C. C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
D. D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权

[单选题]下列希腊字母^{(greek character)}中，说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率^{(risk-free interest rate)}对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

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