李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长

【名词&注释】

标准差(standard deviation)、公司债券(corporate bond)、子女教育(children education)、不合理(unreasonable)、货币市场基金(money market fund)、定期存款(fixed deposit)、无风险收益率(risk free return)、房屋贷款、公司股票(corporate stock)、具体安排

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）

A. 短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B. 短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C. 短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D. 短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％

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[多选题]下列关于久期的说法，正确的是（）。

A. 零息债券的久期等于它的持有时间
B. 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
C. 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
D. 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
E. 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

[多选题]刘先生42岁，太太39岁，女儿12岁。两人的年收入为税后165000元，他们现有房产一处，价值175万元，无房屋贷款。他们的家庭存款或投资具体安排如下：现金15000元，定期存款6500．0元，股票37万元（原来投资额为50万元左右），期货、古董15万元。根据其年纪、生命周期所处的阶段和风险偏好测试，他们是平衡型投资者。对该家庭客户投资规划方案的制订分析，说法正确的有（）

A. 他们目前理财的主要问题是：资产配置不合理，生命、健康保险情况不确定和缺乏子女教育、自己的退休投资规划
B. 目前，其较多资金投资在高风险资产或股票上，现金加固定收益（定期）占比较少，家庭紧急预备金不足
C. 目前，资产分布与他们的理财需求和平衡型投资者是相符合的
D. 投资过分保守或激进，都势必影响他们主要理财目标的实现和未来家庭的幸福
E. 由目前情况来看，他们资产较丰裕，可以冒风险去投机

[单选题]汤小姐持有华夏公司股票^{(corporate stock)}100股，预期该公司未来3年股利为零增长，每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长，增长率为5％。目前无风险收益率^{(risk free return)}7％，市场平均股票要求的收益率为11．09％，华夏公司股票^{(corporate stock)}的标准差为2．8358，市场组合的标准差为2．1389，两者的相关系数为0．8928。根据以上信息，理财师可以告诉汤小姐，华夏公司股票^{(corporate stock)}的卢系数为（）

A. 0.93
B. 1.04
C. 1.18
D. 1.38

[单选题]假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率^{(risk free return)}是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）

A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8

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