一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行

【名词&注释】

投资者(investor)、股票指数(stock index)、期货交易所(futures exchange)、手续费(commission charge)、印花税(stamp tax)、收盘价(closing price)、股票买卖(stockjobbing)、交易保证金(trade security deposit)、无风险利率(risk-free interest rate)、中国金融(china ' s financial)

[单选题]一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

A. 无限的上行收益，无限的下行风险
B. 有限的上行收益，有限的下行风险
C. 无限的上行风险，有限的下行收益
D. 有限的上行风险，无限的下行收益

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学习资料：

[单选题]中国金融^{(china s financial)}期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金^{(trade security deposit)}标准和持仓合约价值收取交易保证金^{(trade security deposit)}，且交易保证金^{(trade security deposit)}标准（）交易所对结算会员的收取标准。

A. 不得低于
B. 低于
C. 等于
D. 高于

[多选题]11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖^{(stockjobbing)}双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖^{(stockjobbing)}双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。

A. 1950.6
B. 1969.7
C. 1988.4
D. 1911.4

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

A. 690.2
B. 687.5
C. 683.4
D. 672.3

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