银行风险经理考试题库2022经济资本管理与风险绩效考核题库模拟考试冲刺试题194

1. [单选题]以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法（）。

A. 经济增加值（EVA.
B. 净资产收益率（ROE.
C. 股东价值增加值（SVA.
D. 风险调整后的资本收益率（RAROC.

2. [多选题]在商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，未考虑在内的损失类型包括（）。

A. 预期损失
B. 极端损失
C. 极小概率事件的损失
D. 非预期损失

3. [多选题]以下关于操作风险监管资本计量的说法，正确的有（）。

A. 基本指标法的计算思路是，前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例加总后的平均值
B. 高级计量法^{(advanced measurement approaches)}是通过建立操作风险计量模型，来估计操作风险监管资本的方法，如内部衡量法（IMA.、损失分布法（LDA.等
C. 标准法的计算思路是，将银行的操作风险划分为9类业务条线，各业务条线对应不同的系数，各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数
D. 巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险监管资本的方法，分别为标准法/标准替代法、基本指标法、高级计量法^{(advanced measurement approaches)}，这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。

4. [单选题]农行某分支机构^(branch)的信用风险、操作风险和市场风险的经济资本占用分别为20万元、5万元和0。请问考虑风险的分散效应后，该机构总经济资本占用为（）.

A. 20.7万元
B. 22.9万元
C. 25.5万元
D. 30.2万元

5. [单选题]以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是（）。

A. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×80%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×20%
B. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×50%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×50%
C. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×70%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×30%
D. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×60%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×40%

6. [单选题]在目前银行风险水平评价体系中，属于风险变动类的指标有（）。

A. 资本充足率
B. 贷款分类偏离度
C. 贷款损失准备充足率
D. 贷款向下迁徙率

7. [多选题]根据《2010年中国农业银行境内机构综合绩效考核办法》规定，在分行综合考核指标中，风险管理指标具体包括以下几类（）。

A. 内部控制评价
B. 党风廉政建设
C. 业务协调发展
D. 风险水平评价

8. [多选题]银行现行的风险水平评价指标均采用目标管理的计分方法，即对每项指标均设置目标值，达到目标值即得满分。以下各项指标的目标值表述正确的是（）。

A. 不良贷款率^{(ratio of non-performing loan)}指标的目标值为1.8％
B. 到期贷款收回率指标的目标值为100％
C. 贷款分类偏离度指标的目标值为0
D. 贷款损失准备充足率指标的目标值为100％

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