套利与套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期货市场上买卖合

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、保证金(margin)、一般性(general)、期货价格(futures price)、市场价格(market price)、期货交易所(futures exchange)、投资额(investment)、投机者(speculator)、铜期货(copper futures)、芝加哥(chicago)

[判断题]套利与套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期货市场上买卖合约。（）

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学习资料：

[单选题]某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约赢利为（）。

A. A．－3美元／盎司
B. B．3美元／盎司
C. C．7美元／盎司
D. D．－7美元／盎司

[多选题]下列关于大豆提油套利操作正确的有（）。

A. 卖出大豆期货合约，同时买入豆油期货和豆粕期货合约
B. 在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用
C. 买入大豆期货合约，同时卖出豆油期货和豆粕期货合约
D. 在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用

[单选题]月15日，美国芝加哥^(chicago)期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]

A. C

[单选题]6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

A. 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B. 6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨
C. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变
D. 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

[单选题]按照一般性资金管理要求，在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的（）以内。

A. 5%～10%
B. 10%～15%
C. 10%～20%
D. 30%～40%

[单选题]投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货^{(copper futures)}合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货^{(copper futures)}合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

A. 蝶式套利
B. 卖出套利
C. 投机
D. 买进套利

[单选题]（）指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

A. 跨期套利
B. 跨商品套利
C. 跨市套利
D. 期现套利

[多选题]在期货交易中，一般性的资金管理要领有（）。

A. 投资额^(investment)应限定在全部资本的1／2至2／3以内为宜
B. 根据资金量不同，投资者在单个品种上最大交易资金应控制在总资本的10％～20％以内
C. 在单个市场中的最大总亏损金额宜限制在总资本的20％以内
D. 在任何一个市场群中所投入的保证金总额宜限制在总资本的20％～30％以内

[单选题]某投机者^(speculator)预测3月份铜期货^{(copper futures)}合约价格会上涨，因此他以7800美元／吨的价格买入3手（1手5吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元1吨，他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨，该投机者^(speculator)再追加了1手。试问当价格变为（）美元／吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。

A. 7800
B. 7830
C. 7850
D. 7920

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