签订利率互换合约时的估值要确保（）。

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、蒙特卡洛(monte carlo)、标准差(standard deviation)、期货价格(futures price)、波浪理论(wave theory)、客户保证金(customer credit balance)、进口商(importer)、追加保证金(additional margin)

[单选题]签订利率互换合约时的估值要确保（）。

A. 固定利率端价值为正
B. 合约初始价值为0
C. 浮动利率端价值为正
D. 固定利率端价值为负

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学习资料：

[单选题]以下对强行平仓说法正确的是（）。

A. 期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓
B. 当客户保证金^{(customer credit balance)}不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓
C. 对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有
D. 在追加保证金^{(additional margin)}通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓

[单选题]波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。其中包括（）。

A. 6浪上升，2浪下降
B. 4浪上升，4浪下降
C. 5浪上升，3浪下降
D. 7浪上升，1浪下降

[单选题]国债期货属于（）。

A. 利率期货
B. 汇率期货
C. 股票期货
D. 商品期货

[单选题]下列不属于计算期权价格的数值方法的有（）。

A. 有限差分方法
B. 二叉树方法
C. 蒙特卡洛方法
D. B-S模型

[单选题]放大电路中有反馈的含义是（）

A. A、输出与输入之间有信号通路
B. B、电路中存在反向传输的信号通路
C. C、除放大电路以外还有信号通道

[多选题]下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

A. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权
B. 买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权
C. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价30的看涨期权，卖出1手行权价30
D. 的看跌期权，买入1手行权价35的看跌期权
E. 买入1手行权价25的看涨期权，卖出2手行权价30的看涨期权，买入1手行权价35的看涨期权

[单选题]某美国进口商^(importer)在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商^(importer)应该（）。

A. 卖出2手欧元兑美元期货合约
B. 买入2手欧元兑美元期货合约
C. 卖出3手欧元兑美元期货合约
D. 买入3乎欧元兑美元期货合约

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