美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、中长期(mid long term)、期货交易所(futures exchange)、标的物(subject matter)、贴现率(discount rate)、基本点(basic points)、到期日(due date)、芝加哥(chicago)、银行间(inter-bank)、定期存单(certificate of time deposit)

[单选题]美国在2007年2月15日发行了到期日^{(due date)}为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥^(chicago)期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]

A. 116517.75
B. 115955.25
C. 118767.75
D. 114267.75

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[单选题]面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着以美元的价格成交该国债；当指数增长1个基本点时，意味着合约的价格变化美元。（）

A. 987125；4.68
B. 983950；25
C. 948500；23.71
D. 948100；25

[单选题]投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175），卖出时的报价变为125-020（或125’020），则（）美元。

A. 每张合约盈利：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
B. 每张合约亏损：1000美元×1+7.8125美元×15.5=1121.938
C. 每张合约盈利：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375
D. 每张合约亏损：1000美元×1+31.25美元×15.5=1484.375

[单选题]（）是指在欧元区资信较高的银行间^(inter-bank)欧元资金的拆放利率。

A. 欧元基准利率
B. 欧元银行间^(inter-bank)拆放利率
C. 欧元短期利率
D. 欧元中长期利率

[多选题]下列关于欧洲美元期货合约的说法中，正确的有（）。

A. 欧洲美元期货合约属于短期利率期货合约
B. 欧洲美元期货实行现金交割
C. 欧洲美元期货合约的1个基点为25美元
D. 欧洲美元期货合约的标的物是美国境外3个月期欧洲美元定期存单^{(certificate of time deposit)}

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