信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、信用风险(credit risk)、净资产收益率(return on net assets)、所有者权益(owner equity)、相关内容(related contents)、商业银行贷款(commercial bank loan)、至关重要(very important)、年销售收入、净利息收入(net interest income)、银行贷款担保

[多选题]信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是()。

A. 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B. 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C. 无法全面地反映借款人的信用状况
D. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E. 方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

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学习资料：

[单选题]商业银行的整体风险控制环境不包括()。

A. 公司治理
B. 风险文化
C. 内部控制
D. 外部控制体系

[多选题]下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

A. 投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B. 对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C. 结算风险是一种特殊的信用风险
D. 交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E. 信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类

[多选题]以下关于缺口分析的正确陈述有()。

A. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入^{(net interest income)}上升
B. 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入^{(net interest income)}下降
C. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入^{(net interest income)}下降
D. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入^{(net interest income)}上升
E. 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入^{(net interest income)}上升

[单选题]某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为()。

A. 3.00%
B. 3.11%
C. 3.33%
D. 3.58%

[多选题]商业银行贷款担保的主要方式有()。

A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 留置
E. 定金

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