证券投资分析题库2022第七章证券组合管理理论题库模拟系统195

1. [单选题]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。

A. 3.0%
B. 3.5%
C. 4.0%
D. 4.5%

2. [单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. -0.02
B. 0
C. 0.02
D. 0.03

3. [单选题]最优证券组合为（）。

A. 所有有效组合中预期收益最高的组合
B. 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C. 最小方差组合
D. 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

4. [单选题]下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。

A. A．票面利率
B. B．到期期限
C. C．市场利率
D. D．到期收益率

5. [单选题]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差

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