假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为3

【名词&注释】

历史数据(historical data)、资本市场(capital market)、管理者、非线性关系(nonlinear relation)、标准差(standard deviation)、收益率(return)、普通股(common stock)、绝对值(absolute value)、第一步(first step)、无风险资产(riskless asset)

[多选题]假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。

A. 期望收益率为30%
B. 期望收益率为45%
C. 估计期望方差为2%
D. 估计期望方差为4%

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学习资料：

[单选题]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

A. 线性关系
B. 非线性关系
C. 完全相关关系
D. 对称关系

[单选题]适合入选收入型组合的证券有（）。

A. 高收益的普通股^{(common stock)}
B. 高收益的债券
C. 高派息风险的普通股^{(common stock)}
D. 低派息、股价涨幅较大的普通股^{(common stock)}

[多选题]关于β系数，以下说法正确的有（）。

A. β系数的绝对值^{(absolute value)}越大（小），表明证券承担的系统风险越小（大）
B. β系数的绝对值^{(absolute value)}越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
C. β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D. β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

A. A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. C．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

[单选题]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步^{(first step)}，它反映了证券组合管理者的（）。

A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格

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