下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

【名词&注释】

金融工具(financial instrument)、操作规程(operating rules)、优缺点分析(advantages and disadvantages and analyz ...)、流动性比率、内部审计部门(internal auditing department)、国库券利率、控制措施。、净利息收入(net interest income)、商业银行董事会(board of directors of commercial banks)、现金流分析法

[多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

A. 外汇敞口分析
B. 久期分析
C. 缺口分析
D. 敏感性分析
E. 权重法

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[单选题]下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

A. 止损限额
B. 特殊限额
C. 风险限额
D. 交易限额

[单选题]（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

A. 流动性比率／指标法
B. 现金流分析法
C. 缺口分析法
D. 久期分析法

[单选题]下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A. B

[单选题]下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A. 利用经济资本配置限制高风险业务
B. 采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C. 利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D. 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A. A

[多选题]商业银行董事会^{(board of directors of commercial banks)}承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。

A. 确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险
B. 定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额
C. 确定内部审计部门对国别风险管理情况的监督职责
D. 制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程
E. 定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

[多选题]关于久期，下列说法正确的有（）。

A. 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
D. 久期又称持续期
E. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

[多选题]假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

A. 基准风险
B. 收益率曲线风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
E. 汇率风险

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