沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10

【名词&注释】

交易成本(transaction cost)、基准价、实际期货价格

[判断题]沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）

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[单选题]以下说法正确的是哪一项（）。

A. 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B. 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C. 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D. 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

[单选题]道琼斯股价平均指数的基期是多少，基期指数是多少（）.

A. 1928年10月1日100
B. 1928年7月1日100
C. 1928年10月1日50
D. 1928年7月1日50

[单选题]当期价低估时，可通过（），进行反向套利。

A. 买进现货，卖出期货
B. 卖出现货，买进期货
C. 同时买进现货和期货
D. 同时卖出现货和期货

[多选题]股指期货期现套利在（）情况下可以实施。

A. 实际期货价格高于下界
B. 实际期货价格低于下界
C. 实际期货价格高于上界
D. 实际期货价格低于上界

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