资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少

【名词&注释】

多样性(diversity)、标准差(standard deviation)、理论体系(theoretical system)、证券市场(securities market)、普通股(common stock)、优先股(preferred stock)、最大化(maximization)、无风险资产(riskless asset)、不相关的(uncorrelated)、承担风险(bear risk)

[判断题]资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

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学习资料：

[单选题]在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。

A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 组建证券投资组合
D. 投资组合的修正

[单选题]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程

[多选题]收入型证券组合追求基本收益的最大化^{(maximization)}，主要投资于（）。

A. 蓝筹股
B. 附息债券
C. 普通股
D. 优先股

[单选题]假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。

A. 4.4
B. 5.5
C. 6.6
D. 7

[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%

[多选题]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。

A. 威廉·夏普
B. 约翰·林特耐
C. 简·摩辛
D. 马柯威茨

[多选题]实际应用中应当注意评估指数（）。

A. 在理论假设方面存在的局限性
B. 在组合风险估值的多样性
C. 代表所承担风险^{(bear risk)}的大小
D. 市场指数选择方面的多样性

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