根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架

【名词&注释】

信托公司(trust company)、证券公司(securities company)、主要职责(main duty)、必要措施(necessary measures)、置信水平(confidence level)、密切相关(closely related)、风险管理部门、内部审计部门(internal auditing department)、管理状况、商业银行董事会(board of directors of commercial banks)

[多选题]根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。

A. 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
B. 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况
C. 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付
D. 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突
E. 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

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[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

A. 大米
B. 石油
C. 铜
D. 黄金

[多选题]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。

A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法

[多选题]目前我行理财业务合作机构有（）。

A. 信托公司
B. 保险公司
C. 基金公司
D. 证券公司

[单选题]VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

A. 损失概率
B. 持有期
C. 概率分布
D. 损失事件

[单选题]如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。

A. 300
B. 500
C. 700
D. 1000

[多选题]商业银行董事会^{(board of directors of commercial banks)}承担监控国别风险管理有效性的最终责任，主要职责包括（）。

A. 确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险
B. 定期审核和批准国别风险管理战略、政策、程序和限额
C. 确定内部审计部门^{(internal auditing department)}对国别风险管理情况的监督职责
D. 制定、定期审查和监督执行国别风险管理的政策、程序和操作规程
E. 定期审阅高级管理层提交的国别风险报告，监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况

[多选题]其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。

A. 市场利率上升，银行整体价值增加
B. 市场利率不变，银行整体价值不变
C. 市场利率上升，银行整体价值减少
D. 市场利率下降，银行整体价值减少
E. 市场利率下降，银行整体价值增加

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