空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、净收入(net income)、年复利率(annual compound interest rate)、无风险利率(risk-free interest rate)、公司股票(corporate stock)、到期日(due date)、不同于(different from)、有效年利率(effective annual interest rate)

[多选题]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同，则下列结论正确的有（）。

A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

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[单选题]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率^{(effective annual interest rate)}为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

A. A、63.65
B. B、63.60
C. C、62.88
D. D、62.80

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

[单选题]下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。

A. 期权价值＝内在价值+时间溢价
B. 内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
C. 期权的内在价值取决于“到期日^{(due date)}”标的股票市价与执行价格的高低
D. 如果现在已经到期，则内在价值与到期日^{(due date)}价值相同

[单选题]某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元。

A. 6
B. 14.31
C. 17.31
D. 3.69

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日^{(due date)}该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

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