布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日

【名词&注释】

标准正态分布(standard normal distribution)、不存在(there is no)、计算结果(results)、市场价格(market price)、净收入(net income)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克—斯科尔斯、布莱克斯科尔斯模型、不相同(disaffinity)、国库券利率

[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

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[单选题]下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。

A. A、二叉树模型是一种近似的方法
B. B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同^{(disaffinity)}的
C. C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

[多选题]利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。

A. A、股票回报率的方差
B. B、期权的执行价格
C. C、标准正态分布中离差小于d的概率
D. D、期权到期日前的时间

[单选题]某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。

A. 空头看涨期权到期日价值为-2元
B. 空头看涨期权到期日价值为-7元
C. 空头看涨期权净损益为3元
D. 空头看涨期权净损益为-3元

[单选题]某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。

A. 6.13%
B. 9.21%
C. 12.72%
D. 7.49%

[多选题]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。

A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动

[多选题]在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

A. 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B. 多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C. 空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D. 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0

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