下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

【名词&注释】

平衡点(equilibrium point)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、保护性(protective)、市场价格(market price)、净收入(net income)、绝对值(absolute value)、到期日(due date)

[多选题]下列有关期权投资策略表述正确的有（）。

A. 保护性看跌期权锁定了最低净收入^{(net income)}为执行价格
B. 保护性看跌期权锁定了最低净收入^{(net income)}和最高净损益
C. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入^{(net income)}和最高净收益
D. 抛补看涨期权组合锁定了最高净收入^{(net income)}为期权价格

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[多选题]某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有()。

A. A、年复利股票收益率为12%
B. B、年复利股票收益率为10%
C. C、连续复利年股票收益率为11.33%
D. D、连续复利年股票收益率为9.53%

[单选题]如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

B. 19
C. 1
D. -1

[多选题]下列关于期权投资策略的表述中，正确的有（）。

A. 保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上，但不会影响净损益
B. 如果股价大于执行价格，抛补看涨期权可以锁定净收入^{(net income)}和净损益
C. 预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低，适合采用多头对敲策略
D. 只要股价偏离执行价格，多头对敲就能给投资者带来净收益

[多选题]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同，则下列结论正确的有（）。

A. 空头对敲的组合净损益大于净收入^{(net income)}，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入^{(net income)}=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入^{(net income)}=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

[多选题]在其他条件相同的情况下，下列说法中正确的有（）。

A. 空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益=0
B. 多头看跌期权的最大净收益为执行价格
C. 空头看跌期权损益平衡点=多头看跌期权损益平衡点
D. 对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入^{(net income)}小于0

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