银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要

【名词&注释】

定性分析(qualitative analysis)、信用风险(credit risk)、绩效考核(performance appraisal)、管理水平、环境分析(environmental analysis)、管理方式、发生时间、实际成本(actual cost)、微观经济分析(microeconomic analysis)、经营风险分析(operation risk analysis)

[单选题]银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的()和影响程度作出评估。

A. 内部操作风险损失，发生频率
B. 风险管理风险损失，发生环节
C. 内部控制风险损失，发生环节
D. 合规管理风险损失，发生时间

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[单选题]下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。

A. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B. 采用盯市方法进行市值重估时应尽可能地按照模型确定的价值计值
C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

[单选题]从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()

A. 从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式
B. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式一
C. 从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式
D. 从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

[多选题]下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是()

A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC
B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.
C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D. 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

[多选题]以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是()。

A. 管理层风险分析
B. 地区风险分析
C. 生产和经营风险分析^{(operation risk analysis)}
D. 微观经济分析^{(microeconomic analysis)}
E. 自然环境分析

[单选题]下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是()

A. A、健全的风险管理体系
B. B、较高的风险管理水平
C. C、完善的风险管理架构
D. D、较大的风险管理规模

[多选题]损失的可能性有以下()表现形式。

A. 实际收益小于预期收益
B. 实际收益大于预期收益
C. 实际成本^{(actual cost)}大高于预期成本
D. 实际成本^{(actual cost)}低于预期成本

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