关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）

【名词&注释】

投资者(investor)、计算公式(calculation formula)、成本价(cost price)、基础上(basis)、标的股票价格(underlying stock price)、持有人(bearer)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]关于备兑开仓到期日^{(due date)}损益，以下叙述正确的是？（）

A. .备兑开仓到期日^{(due date)}损益=股票损益+期权损益
B. .备兑开仓到期日^{(due date)}损益=股票到期日^{(due date)}价格-股票买入价格-期权权利金^{(premium of option)}权益-期权内在价值
C. .备兑开仓到期日^{(due date)}损益=卖出期权收益-期权内在价值
D. .备兑开仓到期日^{(due date)}损益=股票损益-期权损益

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]指投资者在持有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。

A. A、保险策略
B. B、卖出开仓
C. C、备兑开仓
D. D、买入开仓

[单选题]下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）

A. 标的股票的价格
B. 行权价格
C. 标的股票的波动率
D. 行权价格间距

[单选题]合约面值，即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。

A. A、权利金*合约单位
B. B、行权价格*合约单位
C. C、标的股票价格*合约单位
D. D、期权价格*合约单位

[单选题]对于保险策略的持有人^(bearer)，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为（）。

A. A、无下限
B. B、认沽期权权利金^{(premium of option)}
C. C、标的证券买入成本价-认沽期权权利金^{(premium of option)}
D. D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金^{(premium of option)}-行权价

[单选题]备兑开仓策略，可能会产生（）。

A. 无限的损失
B. 有限的收益
C. 无限的收益
D. 以上说法均不对

[单选题]熊市中，投资者预计标的证券价格将要下跌，但是又不希望损失股价上涨带来的收益，这时他可以进行的操作是（）。

A. 买入认购期权
B. 卖出认购期权
C. 买入认沽期权
D. 卖出认沽期权

[单选题]当期权合约标的资产为股票时，限价单笔申报最大数量为（）张

A. 25张
B. 50张
C. 75张
D. 100张

本文链接：https://www.51bdks.net/show/lg67r0.html