关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的

【名词&注释】

系统性(systemic)、投资收益(investment income)、市场环境(market environment)、计算结果(results)、时间跨度(time span)、无风险利率(risk-free interest rate)、短期投资(temporary investment)、适用于(suitable for)、恒定混合策略、某钢铁公司

[单选题]关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）

A. 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率
B. 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价
C. 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价
D. 预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

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学习资料：

[单选题]某钢铁公司在1995年1月1日发行每张面值100元的新债券，采取平价发行的方式，票面此利率10%，并且10年到期，每年末支付利息，也就是12月31日付息（计算结果取整数）。

A. A

[单选题]小刘打算买入一只电信股票，价格为55元，这时国债的收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，该电信股票的β系数为1.5，红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元，并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。

A. C

[多选题]下列关于零息债券的说法，不正确的是（）。

A. 在同期限债券中，其利率风险最大
B. 可以折价，平价或溢价发行
C. 投资收益全部源于资本利得
D. 可以计算到期收益率
E. 该债券的再投资风险最大

[多选题]下列关于资产配置的说法，正确的有（）

A. 情景综合分析法的预测期间在5—10年
B. 一般而言，全球资产配置的期限在半年以上
C. 股票、债券资产配置的期限为半年
D. 买人并持有策略是积极型的长期再平衡方式
E. 当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于买入并持有策略

[单选题]某投资者以50元/股购买一只股票，两年后以65元/股卖出，期间无分红。则投资者的平均年复利收益率为（）

A. 14.02％
B. 30％
C. 15％
D. 14.5％

[单选题]下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

A. 存在许多投资者
B. 所有投资者行为都是理性的
C. 投资者的投资期限相同
D. 市场环境是有摩擦的

[单选题]资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）

A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险

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