所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

【名词&注释】

投资者(investor)、负相关(negative correlation)、收益率(return)、地方税(local tax)、证券市场线(security market line)、无风险利率(risk-free interest rate)

[多选题]所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

A. A．组合中各种证券的权数和为0
B. B．组合中因素灵敏度系数为0
C. C．组合具有正的期望收益率
D. D．组合中的期望收益率方差为0

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学习资料：

[单选题]避税型证券组合通常投资于（），可以免交联邦税，也常常免交州税和地方税。

A. 共同基金
B. 对冲基金
C. 市政债券
D. 国债

[多选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C. 最小方差证券组合为36%A十64%B
D. 最小方差证券组合的方差为0

[单选题]"有效边界"指可行域的（）。

A. 上边界部分
B. 下边界部分
C. 左边界部分
D. 右边界部分

[多选题]任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

A. 市场组合的方差
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
C. 风险溢价
D. β系数

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