风险管理题库2022第二章商业银行风险管理基本架构题库全套模拟试题143

1. [多选题]下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有()。

A. 适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求
B. 压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法
C. 风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果
D. 风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施
E. 常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法、失误树分析法等

2. [多选题]商业银行风险控制应实现的目标有()。

A. 把商业银行的风险控制在最低水平
B. 风险管理战略符合经营目标的要求
C. 在成本/收益基础上保持有效性
D. 对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险
E. 通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序

3. [多选题]下列属于商业银行外部数据的有()。

A. 综合评估国内市场行情和信息数据
B. 外部评级数据作为商业银行的主要数据源
C. 自行进行行业统计分析数据
D. 从商业银行业务库获得的数据
E. 与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

4. [单选题]下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。

A. 应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线
B. 主要负责制定具体的风险管理政策
C. 风险管理部门又称风险管理委员会
D. 具体职责包括但不限于设定各类限额，以及核准金融产品的风险定价，并协助财务控制人员进行价格评估

5. [单选题]与1999年和2006年的公司治理原则相比，2010年巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}提出的公司治理原则的变化不包括（）。

A. 更加突出董事会在公司治理中的作用
B. 首次提出对银行复杂结构及复杂产品的治理要求
C. 增加对银行员工薪酬的制度安排
D. 强调由风险管理部门负责审议监督银行的风险策略

6. [单选题]（）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。

A. 风险资本
B. 风险偏好
C. 风险厌恶
D. 风险中性

7. [单选题]下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是（）。

A. 在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构
B. 只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望
C. 定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报
D. 风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为

8. [多选题]巴塞尔委员会发布的《加强银行公司治理的原则》中，对首席风险官的独立性提出明确要求^{(definite requirements)}。下列关于首席风险官的说法，正确的有（）。

A. 首席风险官只能向董事会报告，不可以向其他人报告
B. 首席风险官应独立于业务经营条线
C. 首席风险官能兼任盈利部门的管理和财务职责
D. 首席风险官对全行范围的全面风险管理框架负责
E. 首席风险官属于高级管理人员

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