期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、不存在(there is no)、相关内容(related contents)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、布莱克—斯科尔斯、无风险资产(riskless asset)、本利和(capital and interest)、预期回报率、第一年(first year)

[多选题]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

A. 无风险利率r为常数
B. 存在无风险套利机会
C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D. 标的资产价格波动率为常数
E. 标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

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学习资料：

[单选题]一笔为期三年的投资，在三年内分别支付本金和利息，其中第一年^{(first year)}末投资450元，第二年末投资600元，第三年末投资650元，市场利率为10%，则该笔投资的期值为()元。

A. 1654.5
B. 1754.5
C. 1854.5
D. 1954.5

[单选题]某只股票年末每股税后利润0.40元，市场利率为5%，则该只股票价格为()。

A. 8元
B. 1.25元
C. 2元
D. 3.75元

[多选题]以下关于利率风险结构相关内容的说法中，正确的是（）。

A. 一般来说，债券违约风险越大，其利率越高
B. 流动性差的债权工具，风险相对较大，利率定的就高一些
C. 在同等条件下，具有免税特征的债券利率要低
D. 期限越长的债券，流动性越强
E. 政府债券的违约风险最低

[多选题]资本资产定价理论提出的自身理论假设有（）。

A. 市场上存在一种无风险资产^{(riskless asset)}
B. 市场是有效的
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 风险是可以测量的
E. 交易费用为零

[单选题]分割市场理论的假设条件是（）。

A. 在未来不同的时间段内，短期利率的预期值是不同的
B. 不同到期期限的债券可以相互替代
C. 不同到期期限的债券无法相互替代
D. 投资者对某种到期期限的债券有着特别的偏好

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