下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

【名词&注释】

可能性(possibility)、投资人(investor)、市场价格(market price)、理论上(theory)、净收入(net income)、买卖双方(both buyers)、到期日(due date)、规定的时间内、固定价格(fixed price)、无限大(infinite)

[单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

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[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

A. A、该期权处于实值状态
B. B、该期权的内在价值为2元
C. C、该期权的时间溢价为3.5元
D. D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

[单选题]下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

A. 期权到期日^{(due date)}价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"
B. 在规定的时间内未被执行的期权价值为零
C. 空头看涨期权的到期日^{(due date)}价值没有下限
D. 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈

[多选题]投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日^{(due date)}为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有()。

A. A、如果到期日^{(due date)}股票市价小于100元，其期权净收入为0
B. B、如果到期日^{(due date)}股票市价为104元，买方期权净损益为-1元
C. C、如果到期日^{(due date)}股票市价为110元，投资人的净损益为5元
D. D、如果到期日^{(due date)}股票市价为105元，投资人的净收入为5元

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

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