期货投资分析(综合练习)题库2022考试试题下载(7P)

1. [单选题]下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。

A. 模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
B. 模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
C. 模型体现了风险中性定价
D. 期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价

2. [单选题]2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货^{(copper futures)}，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货^{(copper futures)}看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。

A. A

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