在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

【名词&注释】

价格上涨(price rising)、标准差(standard deviation)、基本概念(basic concept)、金融工具(financial instrument)、重新组合(reset various)、发行人、业务部门(business department)、分散化效应、实际需要(practical needs)、保存期(retention period)

[多选题]在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

A. A．VaR没有考虑不同业务部门^{(business department)}之间的分散化效应
B. B．VaR没有给出最坏情景下的损失
C. C．VaR的度量结果存在误差
D. D．VaR头寸变化造成风险失真

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学习资料：

[单选题]证券分析师应当将投资分析、预测或建议中所使用的和依据的原始信息资料进行适当保存以备查证，保存期^{(retention period)}应自投资分析、预测或建议做出之日起不少于（）。

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

A. A．分解技术
B. B．组合技术
C. C．均衡分析技术
D. D．整合技术

[单选题]当证券组合变大时，系统风险将逐渐（）。

A. 增大
B. 变小
C. 不变
D. 无法确定

[单选题]套利是针对（）进行交易的。

A. 基差
B. 价差
C. 方差
D. 标准差

[多选题]（）是指现货商因担心价格上涨而在期货市场上买入期货，目的是锁定买入价格，免受价格上涨的风险。

A. 买进套期保值
B. 多头套期保值
C. 卖出套期保值
D. 空头套期保值

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

A. 它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门^{(business department)}的总体市场风险暴露
B. 提供了一个统一的方法来测量风险
C. 使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D. 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

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