实际应用中应当注意评估指数（）。

【名词&注释】

相关系数(correlation coefficient)、多样性(diversity)、结构调整(structure adjustment)、投资者(investor)、局限性(limitation)、基本原理(basic principle)、收益率(return)、基础上(basis)、不允许卖空(not selling short)、承担风险(bear risk)

[多选题]实际应用中应当注意评估指数（）。

A. 在理论假设方面存在的局限性
B. 在组合风险估值的多样性
C. 代表所承担风险^{(bear risk)}的大小
D. 市场指数选择方面的多样性

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学习资料：

[单选题]下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。

A. 投资者的预测发生了变化
B. 把风险降至最低
C. 投资者改变了对风险和回报的态度
D. 随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

[单选题]证券间的联动关系由相关系数ρ来衡量，ρ的取值总是介于-1和1之间，ρ的值为正表明（）。

A. 两种证券间存在完全同向的联动关系
B. 两种证券间存在完全反向的联动关系
C. 两种证券的收益有反向变动倾向
D. 两种证券的收益有同向变动倾向

[多选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率^(return)为16%，证券B的方差为30%，期望收益率^(return)为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空^{(not selling short)}的基础上^(basis)，以下说法正确的有（）。

A. 证券组合P为最小方差证券组合
B. 最小方差证券组合为B
C. 最小方差证券组合为36%A+64%B
D. 最小方差证券组合的方差为30%

[单选题]久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。

A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯

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